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A new approach to portfolio selection based on forecasting


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Título :
A new approach to portfolio selection based on forecasting
Autor :
Corberan-Vallet, Ana  
Vercher, Enriqueta  
Segura-Heras, José Vicente  
Bermúdez, José D.
Editor :
Elsevier
Departamento:
Departamentos de la UMH::Estadística, Matemáticas e Informática
Fecha de publicación:
2022-12-05
URI :
https://hdl.handle.net/11000/32296
Resumen :
In this paper we analyze the portfolio selection problem from a novel perspective based on the analysis and prediction of the time series corresponding to the portfolio’s value. Namely, we define the value of a particular portfolio at the time of its acquisition. Using the time series of historical...  Ver más
Palabras clave/Materias:
Portfolio optimization
Finance
Time series analysis
Forecasting
Multi-objective genetic algorithm
Área de conocimiento :
CDU: Ciencias puras y naturales: Matemáticas
Tipo de documento :
info:eu-repo/semantics/article
Derechos de acceso:
info:eu-repo/semantics/openAccess
DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.119370
Publicado en:
Expert Systems with Applications Volume 215, 2023, 119370
Aparece en las colecciones:
Artículos Estadística, Matemáticas e Informática



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