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Estudio de modelos de Deep Learning para análisis de sentimientos en titulares de noticias financieras


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Title:
Estudio de modelos de Deep Learning para análisis de sentimientos en titulares de noticias financieras
Authors:
Lozano Pastor, Alejandro
Tutor:
Rodriguez-Sala, Jesus Javier  
Editor:
Universidad Miguel Hernández de Elche
Department:
Departamentos de la UMH::Ingeniería de Computadores
Issue Date:
2023-09
URI:
https://hdl.handle.net/11000/31735
Abstract:
En este proyecto se tratará de abarcar un análisis del sentimiento de mercado, enfocado en empresas de capital abierto, es decir, aquellas que cotizan en bolsas de valores, ofreciendo a los inversores oportunidad de inversión en la compra de sus acciones. Se realizará mediante el tratamiento y análisis de titulares de noticias financieras, asociadas a las entidades mediante el símbolo de sus acciones por el cual es conocida en el mercado o su propio nombre. Implementando técnicas de Deep Learning como el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP en inglés) sobre estos datos obtendremos su polaridad, valor cuantitativo sobre la positividad, negatividad y neutralidad del titular. Esta característica nos será realmente útil para poder visualizar patrones o correlaciones entre las noticias y los resultados de la gráfica bursátil con el fin de extraer los resultados y conclusiones.
Keywords/Subjects:
análisis
mercado
sentimiento
empresas
capital abierto
bolsas de valores
Knowledge area:
CDU: Ciencias aplicadas: Ingeniería. Tecnología
Type of document:
application/pdf
Access rights:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Appears in Collections:
TFG-Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información (ELCHE)



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