Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/11000/31735

Estudio de modelos de Deep Learning para análisis de sentimientos en titulares de noticias financieras


Vista previa

Ver/Abrir:
 TFG-Lozano Pastor, Alejandro.pdf

1,88 MB
Adobe PDF
Compartir:
Título :
Estudio de modelos de Deep Learning para análisis de sentimientos en titulares de noticias financieras
Autor :
Lozano Pastor, Alejandro
Tutor:
Rodriguez-Sala, Jesus Javier  
Editor :
Universidad Miguel Hernández de Elche
Departamento:
Departamentos de la UMH::Ingeniería de Computadores
Fecha de publicación:
2023-09
URI :
https://hdl.handle.net/11000/31735
Resumen :
En este proyecto se tratará de abarcar un análisis del sentimiento de mercado, enfocado en empresas de capital abierto, es decir, aquellas que cotizan en bolsas de valores, ofreciendo a los inversores oportunidad de inversión en la compra de sus acciones. Se realizará mediante el tratamiento y análisis de titulares de noticias financieras, asociadas a las entidades mediante el símbolo de sus acciones por el cual es conocida en el mercado o su propio nombre. Implementando técnicas de Deep Learning como el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP en inglés) sobre estos datos obtendremos su polaridad, valor cuantitativo sobre la positividad, negatividad y neutralidad del titular. Esta característica nos será realmente útil para poder visualizar patrones o correlaciones entre las noticias y los resultados de la gráfica bursátil con el fin de extraer los resultados y conclusiones.
Palabras clave/Materias:
análisis
mercado
sentimiento
empresas
capital abierto
bolsas de valores
Área de conocimiento :
CDU: Ciencias aplicadas: Ingeniería. Tecnología
Tipo documento :
application/pdf
Derechos de acceso:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Aparece en las colecciones:
TFG-Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información (ELCHE)



Creative Commons La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.