Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/31735
Estudio de modelos de Deep Learning para análisis de sentimientos en titulares de noticias financieras
Título : Estudio de modelos de Deep Learning para análisis de sentimientos en titulares de noticias financieras |
Autor : Lozano Pastor, Alejandro |
Tutor: Rodriguez-Sala, Jesus Javier |
Editor : Universidad Miguel Hernández de Elche |
Departamento: Departamentos de la UMH::Ingeniería de Computadores |
Fecha de publicación: 2023-09 |
URI : https://hdl.handle.net/11000/31735 |
Resumen :
En este proyecto se tratará de abarcar un análisis del sentimiento de mercado, enfocado en
empresas de capital abierto, es decir, aquellas que cotizan en bolsas de valores, ofreciendo
a los inversores oportunidad de inversión en la compra de sus acciones.
Se realizará mediante el tratamiento y análisis de titulares de noticias financieras, asociadas
a las entidades mediante el símbolo de sus acciones por el cual es conocida en el mercado
o su propio nombre. Implementando técnicas de Deep Learning como el Procesamiento de
Lenguaje Natural (NLP en inglés) sobre estos datos obtendremos su polaridad, valor
cuantitativo sobre la positividad, negatividad y neutralidad del titular. Esta característica
nos será realmente útil para poder visualizar patrones o correlaciones entre las noticias y
los resultados de la gráfica bursátil con el fin de extraer los resultados y conclusiones.
|
Palabras clave/Materias: análisis mercado sentimiento empresas capital abierto bolsas de valores |
Área de conocimiento : CDU: Ciencias aplicadas: Ingeniería. Tecnología |
Tipo de documento : info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Derechos de acceso: info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Aparece en las colecciones: TFG-Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información (ELCHE)
|
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.