Estudio estadístico del análisis técnico bursátil

Abstract

Este trabajo tiene la finalidad de encontrar un sistema automatizado con el cuál conseguir unos buenos resultados operando en bolsa, para ello: 1. Se le da un pequeño vistazo a la historia del mercado de valores que nos permite valorar y comprender mejor el comportamiento actual de los mercados. 2. Con un pequeño contexto histórico se explican las principales tendencias existentes, como son el análisis fundamental y el técnico, poniendo énfasis en el segundo ya que es donde se extiende el estudio y en el cual están basadas las estrategias. 3. Entendiendo el significado del análisis técnico y como funciona se exponen los indicadores que van a ser utilizados, primero se desarrollan matemáticamente para qué puedan ser utilizarlos. 4. Con los indicadores que mejores resultados se han obtenido se han creado una serie de estrategias combinando varios de estos, identificando siempre una tendencia de fondo que nos indique hacia donde se dirige el mercado y una señal de entrada para extraer el máximo beneficio posible. Para probar las estrategias se han seleccionado un conglomerado de diferentes tipos de activos, como son los futuros, acciones, divisas... Y diferentes sectores viendo así si las estrategias son útiles para un determinado tipo de activo, o para un sector en concreto. La temporalidad mínima que se ha utilizado ha sido de gráficos diarios, ya que está comprobado que el análisis técnico funciona mejor en el largo plazo que en el corto. Una vez obtenidos los resultados de las diferentes estrategias se han analizado y concretado su validez para ser llevados a una inversión real. Finalmente se aporta una técnica automatizada mostrando su validez mediante una serie de resultados. Dicha técnica es mejorable mediante una estrategia supervisada que se ha llevado a cabo y como complemento se muestran unos resultados de un periodo de prueba operando a tiempo real en mercado durante seis meses, comparándolo a su vez su rentabilidad con la de los índices más seguros y con mejores resultados. También se explica la metodología que se ha seguido para realizar la prueba