Simulación de inversiones en activos mediante indicadores técnicos

Abstract

Este Trabajo de Fin de Grado investiga la efectividad de diferentes estrategias de inversión basadas en variantes del Relative Strength Index (RSI) en el mercado bursátil español, concretamente en el IBEX-35. El objetivo principal es analizar y comparar la efectividad de cuatro variantes del RSI en la generación de señales de compra y venta para los activos del IBEX-35, con el fin de identificar la estrategia más rentable para la inversión en el mercado bursátil. Para lograr este objetivo, se utilizan datos históricos de precios de los activos durante los años 2021, 2022 y 2023. Se implementan y comparan tres estrategias de trading utilizando el RSI estándar, RSI suavizado, RSI de Cutler y RSI de Connors. El análisis se realiza con datos de precios de cierre diarios, por hora y semanales. Se pretende calcular la rentabilidad obtenida al seguir las señales de compra y venta generadas por cada variante del RSI. Esto permitirá identificar la estrategia más rentable para la inversión en el mercado bursátil español. Los resultados obtenidos servirán como base para la toma de decisiones de inversión más informadas. Serán útiles para inversores y gestores de carteras en la elaboración de estrategias de trading más efectivas, basadas en el uso del RSI y sus variantes. El estudio comparativo de las diferentes versiones del RSI y su efectividad en la generación de señales de trading en el IBEX-35 es un aporte valioso para la comunidad financiera. Permitirá optimizar las estrategias de inversión en el mercado bursátil español, aprovechando las fortalezas de cada variante del indicador técnico RSI.

This Final Degree Project investigates the effectiveness of different investment strategies based on variants of the Relative Strength Index (RSI) in the Spanish stock market, specifically in the IBEX-35. The main objective is to analyze and compare the effectiveness of four variants of the RSI in generating buy and sell signals for IBEX-35 assets, in order to identify the most profitable strategy for investing in the stock market. To achieve this objective, historical asset price data is used for the years 2021, 2022 and 2023. Three trading strategies are implemented and compared using the standard RSI, smoothed RSI, Cutler RSI and Connors RSI. The analysis is performed with daily, hourly and weekly closing price data. The aim is to calculate the profitability obtained by following the buy and sell signals generated by each variant of the RSI. This will allow you to identify the most profitable strategy for investing in the Spanish stock market. The results obtained will serve as a basis for making more informed investment decisions. They will be useful for investors and portfolio managers in developing more effective trading strategies, based on the use of the RSI and its variants. The comparative study of the different versions of the RSI and its effectiveness in generating trading signals in the IBEX-35 is a valuable contribution to the financial community. It will allow you to optimize investment strategies in the Spanish stock market, taking advantage of the strengths of each variant of the RSI technical indicator.